a propos de ratio Sharpe (Jeu The Bull)
Tu as raison, vu les règles du jeu : pas d'arbitrages durant 1 année, le ratio sharpe serait plus judicieux à calculer uniquement à la fin de l'année. De plus, il est surtout utile pour comparer un portefeuille à un produit de placement sans risque.
Pour juger du couple performance/risque de chaque portefeuille, il suffirait de calculer à la fin de l'année le ratio : performance du portefeuille divisé par écart-type du portefeuille. En effet, plus ce ratio serait grand, meilleur serait le couple performance/risque .
Fil complet:
- valeur de départ des titres choisis - labadie, 29/12/2007, 08:30
![[*]](themes/default/images/complete_thread.png "Ouvrir toute la discussion")
- valeur de départ des titres choisis - jmp, 29/12/2007, 10:41
- valeur de départ des titres choisis - verolle, 29/12/2007, 14:37
- valeur de départ des actions - jmp, 29/12/2007, 15:00
- valeur de départ des titres choisis - verolle, 29/12/2007, 14:37
- 4830Z - jmp, 02/01/2008, 09:18
- et les autres - jmp, 02/01/2008, 10:10
- que le plus fou gagne - Graham, 02/01/2008, 11:11
- Il va être temps d'ajouter des règles - jmp, 02/01/2008, 11:24
- avis ==> jmp - Nakama, 02/01/2008, 11:53
- OK on se rapproche du but - jmp, 02/01/2008, 12:10
- avis ==> jmp - Nakama, 02/01/2008, 11:53
- que le plus fou gagne - happé, 02/01/2008, 19:31
- Gérard est un très beau vainqueur! - jmp, 02/01/2008, 21:52
- ce n'est qu'un jeu, pas la réalité - Graham, 02/01/2008, 21:53
- a propos de ratio Sharpe - Nakama, 02/01/2008, 22:13
- a propos de ratio Sharpe - happé, 02/01/2008, 23:48
- a propos de ratio Sharpe - jmp, 03/01/2008, 21:38
- a propos de ratio Sharpe - happé, 02/01/2008, 23:48
- Il va être temps d'ajouter des règles - jmp, 02/01/2008, 11:24
- que le plus fou gagne - Graham, 02/01/2008, 11:11
- et les autres - jmp, 02/01/2008, 10:10
- valeur de départ des titres choisis - jmp, 29/12/2007, 10:41